近日有媒體稱銀監(jiān)會(huì)通知要求各家政策性銀行及國(guó)有、股份制商業(yè)銀行在5月8日前上報(bào)同業(yè)敞口的風(fēng)險(xiǎn)管理情況。這一通知被市場(chǎng)解讀為銀監(jiān)會(huì)對(duì)“同業(yè)業(yè)務(wù)大摸底”。而知情人士向中國(guó)證券報(bào)記者表示，銀監(jiān)會(huì)今年3月就開(kāi)始要求各家銀行對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，銀監(jiān)會(huì)目前沒(méi)有整頓銀行同業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃。
另?yè)?jù)銀行業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)我國(guó)銀行業(yè)采用25%的同業(yè)敞口上限可能性不大。而且，目前我國(guó)銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)以同業(yè)存款和債券為主，風(fēng)險(xiǎn)較低。
被過(guò)分解讀的“摸底”
中國(guó)證券報(bào)記者從知情人士處獲悉，銀監(jiān)會(huì)研究局此前針對(duì)部分銀行進(jìn)行“摸底”調(diào)研，并非針對(duì)所有銀行，主要是為下一步的政策研究積累數(shù)據(jù)，談不上所謂的“整肅”。“這只是一次調(diào)研行為，但市場(chǎng)對(duì)本次調(diào)研過(guò)度解讀，銀監(jiān)會(huì)目前沒(méi)有整頓銀行同業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃�！�
而多位銀行業(yè)內(nèi)人士也稱，各家商業(yè)銀行每季度都會(huì)向銀監(jiān)會(huì)上報(bào)同業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。
據(jù)了解，銀監(jiān)會(huì)此舉與巴塞爾委員會(huì)最新動(dòng)向緊密相關(guān)。今年3月下旬，巴塞爾委員會(huì)出臺(tái)了測(cè)量及控制大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的監(jiān)管框架建議，包括銀行、證券、基金和信托等金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口，被建議納入大額風(fēng)險(xiǎn)敞口限額約束范圍，要求單一最大交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過(guò)一級(jí)資本(或核心一級(jí)資本)的25%，并要求在6月28日前提交反饋意見(jiàn)。中金公司表示，銀監(jiān)會(huì)此次摸底并非針對(duì)同業(yè)資產(chǎn)投向(如非標(biāo)債券占比)，而僅僅是交易對(duì)手集中度，直接動(dòng)機(jī)是向巴塞爾委員會(huì)交差。
采用25%上限可能性不大
據(jù)相關(guān)人士透露，在此次調(diào)研中，銀監(jiān)會(huì)要求各家銀行上報(bào)若采用25%同業(yè)敞口上限會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成哪些實(shí)質(zhì)性影響。但是對(duì)于25%的同業(yè)敞口上限，銀行業(yè)內(nèi)人士稱，“這個(gè)比例估計(jì)不太可能采用，該標(biāo)準(zhǔn)不適用我國(guó)�！蹦壳拔覈�(guó)同業(yè)資產(chǎn)以同業(yè)存款和債券為主，風(fēng)險(xiǎn)較低。而歐美等國(guó)家的同業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成中，有許多是風(fēng)險(xiǎn)較高的金融衍生品。
中金公司相關(guān)人士認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)大額風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過(guò)一級(jí)資本(或核心一級(jí)資本)的25%，該計(jì)劃在五年內(nèi)幾乎沒(méi)有執(zhí)行的可能性。首先，巴塞爾征求意見(jiàn)稿建議金融機(jī)構(gòu)大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的上限為25%，從2019年初才開(kāi)始執(zhí)行；其次，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)即使執(zhí)行，時(shí)間點(diǎn)也不可能早于國(guó)際同業(yè)，巴塞爾委員會(huì)早在1991年就要求金融機(jī)構(gòu)大額風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過(guò)總資本的25%，此次僅將總資本改為核心資本，只是小幅調(diào)整，而國(guó)內(nèi)迄今為止還沒(méi)有出臺(tái)任何關(guān)于交易對(duì)手集中度的要求。
但是對(duì)于后續(xù)是否還會(huì)有針對(duì)銀行同業(yè)資產(chǎn)投向的監(jiān)管，銀行業(yè)內(nèi)人士表示，并不排除后續(xù)有相關(guān)的監(jiān)管措施出臺(tái)。畢竟在利率市場(chǎng)化大趨勢(shì)下，各家銀行為降低資本消耗，規(guī)避貸款額度限制、存貸比考核、資本及撥備要求等監(jiān)管，都在努力降低信貸類資產(chǎn)，提高同業(yè)資產(chǎn)比重，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)也隨之上升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)大幅擴(kuò)張，推動(dòng)了銀行規(guī)模的高速增長(zhǎng)。2012年，上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速為18%，環(huán)比2011年提高2%。而大多數(shù)銀行同業(yè)資產(chǎn)增速均超過(guò)貸款增速。
根據(jù)今年起實(shí)施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，銀監(jiān)會(huì)上調(diào)了商業(yè)銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。其中，商業(yè)銀行對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為25%，其中原始期限3個(gè)月以內(nèi)(含)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%；對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重統(tǒng)一為100%。
中國(guó)證券報(bào)記者從知情人士處獲悉，銀監(jiān)會(huì)研究局此前針對(duì)部分銀行進(jìn)行“摸底”調(diào)研，并非針對(duì)所有銀行，主要是為下一步的政策研究積累數(shù)據(jù)，談不上所謂的“整肅”。“這只是一次調(diào)研行為，但市場(chǎng)對(duì)本次調(diào)研過(guò)度解讀，銀監(jiān)會(huì)目前沒(méi)有整頓銀行同業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃�！�
