中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)

　　《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》的通知

　　銀監(jiān)發(fā)〔2009〕87號

　　機關(guān)各部門、各監(jiān)事會辦公室，各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲蓄銀行：

　　現(xiàn)將《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》（以下簡稱《指引》)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　請各銀監(jiān)局將《指引》轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資銀行以及城市信用社和農(nóng)村信用社。

　　二○○九年九月二十八日

　　商業(yè)銀行流動性風險管理指引

　　第一章總則

　　第一條 為加強商業(yè)銀行的流動性風險管理，維護商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本指引。

　　第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行適用本指引。

　　第三條 本指引所稱流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。流動性風險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。

　　第四條 流動性風險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險的全過程。商業(yè)銀行應當堅持審慎性原則，充分識別、有效計量、持續(xù)監(jiān)測和適當控制銀行整體及在各產(chǎn)品、各業(yè)務條線、各業(yè)務環(huán)節(jié)、各層機構(gòu)中的流動性風險，確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應對資產(chǎn)的增長和到期債務的支付。

　　第五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）依法對商業(yè)銀行的流動性風險和流動性風險管理實施監(jiān)督管理。銀監(jiān)會綜合運用多種監(jiān)管手段，督促商業(yè)銀行建立健全流動性風險管理體系，有效識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險，維持充足的流動性水平以滿足各種資金需求和應對不利的市場狀況。當發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的流動性風險管理體系存在缺陷或出現(xiàn)流動性風險時，銀監(jiān)會有權(quán)及時采取措施，最大限度地降低流動性風險對被監(jiān)管機構(gòu)的影響，維護銀行體系安全、穩(wěn)健運行，保護存款人利益。